16.10 Двухступенчатый метод наименьших квадратов

При помощи этого метода, используемого в эконометрии, производится анализ переменных, представленных в виде временных рядов. Примером может здесь послужить классическая эконометрическая модель, в которой спрос на некоторый продукт зависит от его цены, уровня обеспеченности (достатка) потенциальных покупателей и других неизвестных факторов:

Спрос = ß₀ + ß₁ • Цена + ß₂ • Достаток + Ошибка

Наряду с независимыми переменными (называемыми также объявленными переменными) в этом уравнении должно быть указано, по меньшей мере, такое же количество так называемых инструментальных переменных. Они могут оказывать влияние на независимые переменные, при этом сами независимые переменные оказывать влияния на них не могут. Если речь идёт о сельскохозяйственном продукте, то такими переменными могут быть климатические переменные. Инструментальные переменные должны иметь сильную корреляцию с независимыми переменными, но совсем не иметь корреляции со слагаемыми ошибки.

В диалоговом окне для этого метода выводится запрос по поводу зависимых, объявленных и инструментальных переменных. На данном этапе рассмотрение конкретного примера мы опустим.